先來假設一個狀況，有4個資料檔{a1,a2,a3,a4}，每個資料檔中均包含4個變項{y1,x1,x2,x3}，而我想以PROC REG來分析4個資料檔中「y1和x1」、「y1和x2」及「y1和x3」的相關性。
第一步：先建立4個資料檔並包含3個變數。
先以do loop建立4個資料檔，而y1、x1、x2、x3的值將隨機由uniform分佈中抽取。程式如下：
data a1 a2 a3 a4 ;
do i=1 to 4;
do j=1 to 100;
y1=uniform(123);
x1=uniform(1234); x2=uniform(12345); x3=uniform(12345);
drop i j;
if i=1 then output a1;
else if i=2 then output a2;
else if i=3 then output a3;
else if i=4 then output a4;
end;
end;
run;
第二步：用傳統方式寫PROC REG程式。
當然可以傳統語法，逐筆將資料檔名稱和變項寫入程式中，以資料a1為範例：
proc reg data=a1;
model y1=x1;
run;
proc reg data=a1;
model y1=x2;
run;
proc reg data=a1;
model y1=x3;
run;
然後再將這一小段程式複製3次，將data分別改成a2、a3、a4即可。
第三步：改用巨集的語法。
其實可以很清楚的找到一個邏輯性；PROC REG的程式每次只需要修改下面藍色的部分就好，
proc reg data=a1;
model y1=x3;
run;
因此抓到這個邏輯以後，就可以寫出一段小小的巨集。
%macro My_reg (mydata, myvar);
proc reg data=&mydata;
model y1=&myvar;
run;
%mend My_reg;
這裡出現了奇怪的符號「%」和「&」。『%mcaro』為告訴SAS要開始寫一段巨集程式，有開始就會有結束，如同do loop會有do...end一樣，在巨集語法中結束即為『%mend』。
在『%macro』後面的My_reg為宣告這段巨集程式的名稱，為何要宣告，因為我們可能會同時使用上很多個巨集程式，如沒有宣告，SAS程式也搞不清楚現在要使用那個巨集程式。
接下來的『(mydata, myvar)』，就是在巨集有幾個「變數」會換（前面PROC REG藍色的2部分），並給這些變數一個名稱。
在被巨集程式的包裹住的語法，絕大部分都和之前寫的程式一樣，只有多了『&mydata』和『&myvar』這兩個，這個由『&』開頭的兩個部分稱為『巨集變項』，這為等一下要被取代的部分。
第四步：使用My_reg巨集。
已經寫好的巨集叫『My_reg』使用時，在巨集名稱前多加『%』，寫法如下：
%My_reg (a1,x1);
%My_reg (a1,x2);
%My_reg (a1,x3);
%My_reg (a2,x1);
%My_reg (a2,x2);
%My_reg (a2,x3);
%My_reg (a3,x1);
%My_reg (a3,x2);
%My_reg (a3,x3);
%My_reg (a4,x1);
%My_reg (a4,x2);
%My_reg (a4,x3);
在巨集名稱後面（）要放入取代巨集變項的「文字」，記得要以『,』區隔。執行後SAS便會將所寫入的文字逐步取代到『My_reg』巨集中，然後執行。
第五步：多一點的寫法。
這裡主要希望SAS能自己重複執行這個結果，不需要如第四步一樣手動改文字，此程式先不在這裡說明了，有興趣的請自行研究了。
%macro My_reg1 ;
%do i=1 %to 4;
%do j=1 %to 3;
proc reg data=a&i;
model y1=x&j;
run;
%end;
%end;
%mend My_reg1;
%My_reg1;